风险溢价率计算公式

P=4/(18%-3%)=26.67

组合贝塔=25%*1.1+75%*1.25=1.2125

资产组合风险溢价=8%*B=9.7%

股东权益资金成本＝11％＋bai1.41×9.2％＝23.97％

负债的资金成本＝15％×（zhi1－34％）＝9.9％

加权平均资金成本＝4000/（6000＋dao4000）×9.9％＋6000/（6000＋4000）×23.97％＝18.34％

长期负债=资产-权益-流动负债=2000万 

长期资产到期收益率=长期负债/资产=20%

其计算方法为：债券到期收益率首先需要确定债券持有期应计利息天数和付息周期天数，到期收益率=（收回金额-购买价格+总利息）/（购买价格×到期时间）×100%。

扩展资料：

到期收益率=(收回金额-购买价格+总利息)/（购买价格×到期时间）×100%

与持有期收益率一样，到期收益率也同时考虑到了利息收入和资本损益，而且，由于收回金额就是票面金额，是确定不变的，因此，在事前进行决策时就能准确地确定，从而能够作为决策的参考。但到期收益率适用于持有到期的债券。

某种债券面值100元，10年还本，年息8元，名义收益率为8%，如该债券某日的市价为95元，则当期收益率为8/95，若某人在第一年年初以95元市价买进面值100元的10年期债券，持有到期，则9年间除每年获得利息8元外，还获得本金盈利5元，到期收益率为(8×10+5)/（95×10）。

参考资料来源:百度百科-到期收益率

公式：R=r+β*(K-r),其中R为预期报酬率，r为无风险报酬率，K为市场风险率！
由上公式得：K=12.95%。
下面的自己算，有公式！

市场风险溢价是主要是在投资里的说法，是相对（几乎）无风险的投资收益而言的，一般无风险收益主要指投资于国债、政府债券和银行储蓄得到的收益，因为其风险几乎为零。
市场风险溢价是指进行有一定风险的投资所要求的除无风险收益外的额外收益，风险越大，所要求的市场风险溢价就越高。
假如你投资一年期国债的收益率为3.5%，而你投资企业债券的收益率一般大于3.5%，假设为8%，那么风险溢价（率）就是8%-3.5%=4.5%,因为投资企业的风险相对较大，所以要求有额外的收益回报。

市场风险溢价==12%-6%=6%

该股票的预期收益率为：=0.8*6%+6%=10.8%

由公式可以反解出β=（9%-6%）/(12%-6%)=0.5

不是的。你说的E(Rm)-Rf不是某一个股票组合的预期风险溢价，是全市场组合的预期风险溢价，某一个组合的预期风险溢价应该是E(Ri)-Rf，不知道你明白二者的差别了没？
另外，关于BCD，确实都是用来计算E(Ri)的，B项即实际市场中的Rf，因为在现实市场中完全无风险的投资是不存在的。C项即我上面说的E(Rm)。D项影响Beta值，因为Beta值等于单个证券与市场组合的协方差除以市场组合的方差。